Mimicking martingales with given marginals

Speaker: Fima Klebaner - Centre for Modelling of Stochastic Systems / Monash University
Date: 07/11/2013
Time: 14h00
Local: Numec´s multipurpose room

Parsimony-inducing prior in high-dimensional Cholesky stochastic volatility modeling

Speaker: Hedibert Freitas Lopes - University of Chicago
Date: 31/10/2013
Time: 14h00
Local: Numec´s multipurpose room

A martingale approach to waiting time problems in Markov chains

Speaker: Renato Gava - UFSCar
Date: 24/10/2013
Time: 14h00
Local: Numec´s multipurpose room

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NUMEC

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Modelagem Estocástica e Complexidade.

 

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